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羽森 茂之

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羽森 茂之 HAMORI Shigeyuki 教授

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URL

http://www2.kobe-u.ac.jp/~hamori/

研究テーマ

計量経済学(特に、financial econometrics)

私の研究テーマは、計量経済学です。計量経済学とは、経済に関するデータを用いて、現実の経済に関する様々な現象を統計的に分析する学問です。その中でも、特に、financial econometricsという分野に主な重点を置いています。Financial econometricsというのは、金融関係のデータを用いて、株、債券、為替等のマーケットの分析を行う学問です。リーマンショックや欧州危機等が世界の市場の動きに与える影響等に関して、統計的な分析を行っています。この分野は、日進月歩で発達しており、研究していて、興味がつきません。また、金融の発展が発展途上国の経済成長や貧困問題等に与える影響に関しても分析を行っています。これも現実の経済を考えるうえでとても重要な研究分野です。最近は、内外の研究者と積極的に共同研究を行っています。

講義・ゼミの内容

【学部講義】
「計量経済学」
計量経済学の講義では、経済のデータを用いて現実の経済の分析を行うために必要なツールとその応用に関して、できるだけわかりやすく解説を行ないます。この講義で得た知識を様々なレポートや卒業論文作成に積極的に活用していただければと期待しています。

授業内容の概略
• 単純回帰モデルと最小自乗法
• 最小二乗法と残差の性質と決定係数
• Gauss-Markov 定理
• 一致推定量
• 残差分散、標準誤差、t検定
• 重回帰分析、自由度修正済み決定係数
• 重回帰分析における推定値の解釈、多重共線性の問題
• 定式化の誤り(過少定式化、過剰定式化)
• 線形制約の検定(F検定)
• ダミー変数とその応用
• 不均一分散
• 系列相関
• 内生性の問題と操作変数法

     

 

【大学院講義】
開講していない

 

【学部ゼミ】
明るく活発な学生が多く、活発なゼミ運営をしてくれています。ゼミでは、①人の前で自分の意見を堂々とえいえるプレゼンテーション能力、②自分自身で必要なデータを集めて、パソコンを用いてデータの解析を行うことのできるスキル、の2つの能力をみにつけることを重視しています。ゼミでは、3年生の間はグループ単位で活動を行っています。3年生の最初には、各自ノートパソコンを持参して、計量分析の実習を行います。これは、全くの初心者を対象としていますので、特に経験のない学生でも大丈夫です(経験のある人には、初心者を積極的にサポートするようにお願いしています。)その後、班単位で、研究活動を行います。3年生の前期は日本経済新聞社主催「全国学生対抗円ダービー」、後期は日本経済新聞社主催(野村グループ共催)「日経STOCKリーグ」に参加していますこれらの活動は、日本経済の実情を理解するために非常に役立っており、学生の皆さんは、張りきって研究に励んでくれています。4年生になると、個人単位で卒業論文を執筆します。

3年生と4年生とが一緒に活動を行うこともゼミの特徴の一つです。違う学年の学生が一緒に活動を行うことにより、適度な緊張感が保たれます。また、4年生が3年生に適切な助言をを与えることを通じて、「先輩」と「後輩」との間で良好な友人関係ができています。3年生の就職活動に関しても、経験者である4年生からいろいろとアドバイスを受けているようです。

また、ゼミでは、毎時間、ゼミの最初にディベートを行っています。学生が自分たちでテーマを設定し、その問題について、賛成班と反対班とで議論を行い、審判班が勝敗を判断します。これは、他の学生の前で自分の意見を言う良い練習となり、毎回、活発な議論が展開されています。これを楽しみに、毎週ゼミにくる学生もたくさんいます。

     

     

 

【大学院ゼミ】
大学院では、博士前期課程の学生と博士後期課程の学生が一緒に研究を行っています。社会人の大学院生を対象に、土曜日に別途ゼミを開講しています。ゼミでは、各自の研究報告を中心に毎時間報告とそれに基づく討論を行っています。大学院生他たちはのびのびと研究活動を行ってくれています。(2年で修了する)専修コースの大学院生のみなさんには比較的自由に研究テーマを設定して頂いていますが、(研究者を目指す)本科コースの大学院生のみなさんには将来のこともあり私の方から研究テーマに関するアドバイスを与えることもあります。

最近の修士論文と博士論文のタイトルをいくつか挙げると以下のようになります。 

(修士論文の例)
「ウェーブレットを用いた景気先行指標の分析 」「Revisiting the Nexus of Financial Development and Income Inequality: The Role of Governance」「国債市場の相互依存関係に関する研究 」「Dynamic conditional correlations analysis of contagion effects taking the U.S. stock markets as source of contagion 」「金利が不動産市場に与える影響に関する研究―VARモデルに基づく分析― 」「金融部門の発展と経済成長の関係に関する実証分析」 

(博士論文の例)
「Empirical characterization of the interrelationship between gold and other financial markets」「Empirical analyses of impacts of oil price changes on macroeconomic activities」「Empirical Analysis of Interest Rate Swap Markets」「Four Essays on Causality Analysis in European Financial Markets」  

  

     

     


メッセージ

経済学を学ぶと社会の動きがよく理解できるようになります。是非、大学(大学院)での勉強(研究)を楽しんでください!

主要業績
  • 1. Bhar, R. and Hamori, S. (2005), Empirical Techniques in Finance, Springer:
    Berlin, Heidelberg, Berlin.

  • 2. Bhar, R. and Hamori, S. (2004), Hidden Markov Models, Kluwer Academic Publishers:
    Boston, Dordrecht, New York, London

  • 3. Hamori, S. (2003), An Empirical Investigation of Stock Markets, Kluwer Academic Publishers:
    Boston, Dordrecht, New York, London.

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